预期(qī)收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格(gé)的。关于预(yù)期收益率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)计算公式，证券组合预期收益率计算(suàn)公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资预(yù)期收益率计算公式等问题(tí)，小(xiǎo)编将为(wèi)你整理以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期收益率是(shì)什么(me)

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益(yì)率的(de)。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未(wèi)来可实(shí)现的收(shōu)益率。对(duì)于(yú)无风险收益率，一般(bān)是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是大多数公司(sī)采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的(de)特(tè)有风险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大(dà)多数(shù)公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有后来兴起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组(zǔ)合面(miàn)临(lín)同样的风险但提供不同的预期收益率，投资者会选择拥有(yǒu)较(jiào)高预(yù)期收益率(lǜ)的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定(dìng)价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场(chǎng)投资组合的协(xié)方(fāng)差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是(shì)市场投(tóu)资组(zǔ)合的(de)方差，因此市场(chǎng)投资组合的β值(zhí)永远等(děng)于(yú)1，风险大于平(píng)均(jūn)资产(chǎn)的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在投资(zī)组合中，可(kě)能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资产的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的(de)投资回报率会小(xiǎo)于无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资(zī)项(xiàng)目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转移到一个平均的风险投资(zī)时所(suǒ)需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收(shōu)益(yì)率减(jiǎn)去无风险投资的收益(yì)率(lǜ)的(de)差额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情况下要大(dà)于1才(cái)有意义，否则说(shuō)明(míng)你的(de)投资组合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望的风险溢酬就(jiù)应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长(zhǎng)期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市场(chǎng)，有(yǒu)完善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民生(shēng)产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资(zī)产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市(shì)场风(fēng)险 和(hé)收益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集(jí)中在(zài)有限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率，是指在(zài)不确定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率是指投资期限为一年所获的预(yù)期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年预期收(shōu)益率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限(xiàn)刚好为1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是(shì)经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预(yù)期收益水平换算成(chéng)年(nián)化(huà)率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不代(dài)表未来的年化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般(bān)情(qíng)况下，预期年化(huà)预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资(zī)期(qī)限越(yuè)长的产(chǎn)品，预期(qī)预(yù)期收益率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提(tí)示，乔布斯为什么把苹果给库克理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资组(zǔ)合的预期收益率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益率计(jì)算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)，投(tóu)资预(yù)期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)等(děng)问(wèn)题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整(zhěng)理以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的(de)条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn)分散投资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好(hǎo)处(chù)，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的乔布斯为什么把苹果给库克(de)计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至(zhì)今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用的是资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对(duì)降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起的套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合面临(lín)同(tóng)样(yàng)的风险但提供不(bù)同的(de)预期收(shōu)益率，投资者(zhě)会选择拥有较(jiào)高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为(wèi)基础，结合套利定价模型(xíng)来计算(suàn)。

　　首先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市(shì)场投资(zī)组合(hé)的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)与其(qí)自身乔布斯为什么把苹果给库克的协方差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均(jūn)资产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资β值等(děng)于0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在投资组合(hé)中，可能会有个别资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项(xiàng)目(mù)，除非你已经很好到(dào)做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到一个平均(jūn)的(de)风险投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬是你投资组(zǔ)合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益(yì)率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要(yào)大于(yú)1才(cái)有意义，否则说(shuō)明(míng)你的投资组合选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一(yī)般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发(fā)达市场，有完(wán)善的(de)股(gǔ)票市场作为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个(gè)合适的结论，结合国民生(shēng)产总值的增长(zhǎng)率来估计风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风险收益率有什么区别

　　预期收益(yì)率也(yě)称为 期(qī)望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条件下，预测的(de)某资产未来(lái)可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至(zhì)今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低(dī)公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资(zī)者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收益率。

　　预期收益(yì)率的(de)公(gōng)式为：资产i的(de)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出(chū)来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投资期限为(wèi)一(yī)年所获的(de)预期预期(qī)收益率，也是(shì)将当前预(yù)期收益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一种(zhǒng)计(jì)算方(fāng)法，计算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化(huà)预期收(shōu)益=投资金(jīn)额(é)×预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元(yuán)购买(mǎi)了一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式(shì)会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年(nián)化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么(me)意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的(de)一个(gè)概念，七日年化预(yù)期收益率是(shì)指将7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，常用于货(huò)币基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)往往都是浮动的(de)，不代表未来的年化预期(qī)收益率，但可用于参考该(gāi)理财产(chǎn)品(pǐn)的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限越长(zhǎng)的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么算出(chū)来的的内容，希望对(duì)大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

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