预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期(qī)望收益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益(yì)率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益率计(jì)算公式，债券(quàn)预期收(shōu)益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风(fēng)险和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是大多(duō)数公司(sī)采用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分散投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是(shì)期望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用(yòng)套利的机会(huì)获(huò)利，既如果两个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与市场投资组合的(de)协(xié)方差/市(shì)场投资(zī)组合的(de)方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合与其自身的协方差(chà)就是市场投(tóu)资(zī)组合(hé)的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资产的(de)投(tóu)资(zī)β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般(bān)来讲，要避免这样的(de)投资(zī)项目(mù)，除非你已经很好(hǎo)到做到(dào)分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个(gè)投资者将其资产从(cóng)无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到(dào)一个平均的风险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益(yì)率减去无风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风(fēng)险越高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发达市场，有完(wán)善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的(de)情(qíng)况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论，结合国(guó)民生产总值(zhí)的增长率来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是指在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的(de) 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式是怎样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是(shì)怎么(me)算出来的 逾(yú)期年化(huà)预期收益率是指投资(zī)期限为一年所获的(de)预期(qī)预期收益率，也是(shì)将当(dāng)前预期收益率换算成(chéng)年预期(qī)收益率(lǜ)的(de)一种计算方法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益率=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益=投(tóu)资(zī)金额×预期年(nián)化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买了(le)一个投资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投(tóu)资期(qī)限刚好为1年(nián)，那么预期预(yù)期收益(yì)的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是(shì)什么(me)意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日(rì)年化预期收益率也是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收(shōu)益(yì)水(shuǐ)平换算(suàn)成(chéng)年(nián)化率后得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化预期(qī)收(shōu)益率往往都(dōu)是(shì)浮动的，不代表未来的(de)年化预期收益率，但可用于参考该理(lǐ)财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年(nián)化(huà)预期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化预期收益率是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对(duì)大家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价(jià)格(gé)的。关(guān)于(yú)预期收益率计算公式以及股(gǔ)票(piào)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资组合的预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，证(zhèng)券组合预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，债券预期收(shōu)益(yì)率计(jì)算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问题，小编(biān)将为你整(zhěng)理以(yǐ)下的知(zhī)识答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一(yī)般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股息)/期初价(jià)格(gé)的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大(dà)多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产(chǎn)集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴(xīng)起的套利(lì)定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者会利用套利(lì)的机(jī)会获利，既如果两(liǎng)个(gè)投资组合面临(lín)同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不(bù)同的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥(yōng)有较高预(yù)期收益率(lǜ)的投(tóu)资组(zǔ)合，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础，结(jié)合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项投(tóu)资的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产(chǎn)i与市(shì)场投资组合的协(xié)方差(chà)/市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差

　　市(shì)场投资(zī)组合(hé)与其自身的(de)协(xié)方差就是市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因此市(shì)场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别(bié)资产(chǎn)的收益率小(xiǎo)于0，这说明，这项资产的投资(zī)回报(bào)率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除(chú)非你(nǐ)已经很(hěn)好到做(zuò)到分散化。

　　首先确(què)定一个(gè)可接受的(de)收(shōu)益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个(gè)投资者(zhě)将其资产从无风险投资转移到一个(gè)平(píng)均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的预期收益(yì)率减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组(zǔ)合选择是(shì)有问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越大(dà)。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚(shàng)难得出一个合(hé)适的(de)结论，结(jié)合国民(mín)生产总值的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬未尝不是一个好(hǎo)的选择。

预期收益(yì)率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为(wèi) 期望收益率，是(shì)指在不确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测(cè)的某资(zī)产(chǎn)未(wèi)来(lái)可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险(xiǎn) 和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多(duō)数公司采用的(de)是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的(de)某资产未来(lái)可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期收益率的公式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换算成年预期收(shōu)益(yì)率的一种计(jì)算方法(fǎ)，计算公式为(wèi)：年(nián)化流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点预期收益率=（投资内预期收(shōu)益(yì)/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益=投资金(jīn)额(é)×预(yù)期年(nián)化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一个(gè)投(tóu)资期(qī)限为(wèi)30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化(huà)预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念(niàn)，七日年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常用于货(huò)币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预(yù)期收益率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不代表未来的年(nián)化(huà)预期收益(yì)率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理(lǐ)财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益(yì)率越高(gāo)的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期(qī)预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关于预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)率是怎么算(suàn)出来(lái)的的内容，希望对(duì)大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风(fēng)险，投资需谨慎(shèn)。

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